Skewness Premium for Short‐Term Exposure to Squared Market Returns
Martin Wallmeier, Journal of Futures Markets (2025) | Article
Kinked accounting? Small loss avoidance in Europe and (not) the US
Patrick Chardonnens, Martin Wallmeier, Accounting in Europe (2024) | Article
Quality issues of implied volatilities of index and stock options in the OptionMetrics IvyDB database
Martin Wallmeier, Journal of Futures Markets (2024) | Article
The disappearance of the zero-earnings discontinuity: SOX, dotcom boom or gradual decline?
Patrick Chardonnens and Peter Fiechter and Martin Wallmeier, Finance Research Letters (2022) | Article
Home bias and expected returns: A structural approach
Martin Wallmeier and Christoph Iseli, Journal of International Money and Finance (2022) | Article
Mispricing of Index Options with Respect to Stochastic Dominance Bounds?
Martin Wallmeier, Critical Finance Review (2021) | Article
Unser Finanzsystem: Nur für Schönwetterlagen tauglich?
Martin Wallmeier, Die Unternehmung - Swiss Journal of Business Research and Practice (2021) | Article
Perceived Attractiveness of Structured Financial Products: The Role of Presentation Format and Reference Instruments
Vladimir Anic and Martin Wallmeier, Journal of Behavioral Finance (2020) | Article
Verflixte Prognosen
, dans Finanz und Wirtschaft, Sonderband Strukturierte Produkte
Martin Wallmeier
(1.2019) | Article de presse
Verlust und Gewinn variabel begrenzen
, dans Finanz und Wirtschaft, Sonderband Strukturierte Produkte
Martin Wallmeier
(1.2018) | Article de presse
Investors’ risk perceptions of structured financial products with worst-of payout characteristics
Alexis H. Kunz and Claude Messner and Martin Wallmeier, Journal of Behavioral and Experimental Finance (2017) | Article
Valuation of diversified banks: New evidence
Nicolas Guerry and Martin Wallmeier, Journal of Banking {\&}amp$\mathsemicolon$ Finance (2017) | Article
Interview "Coupon ist ein missverständlicher Begriff"
, dans Finanz und Wirtschaft, Sonderband Strukturierte Produkte
Martin Wallmeier
(1.2017) | Article de presse
Portfolio Overlapping Bias in Tests of the Fama-French Three-Factor Model
Kathrin Tauscher and Martin Wallmeier, European Financial Management (2016) | Article
Interview "Die niedrigen Zinsen können nicht ausgetrickst werden"
, dans NZZ, Sonderbeilage Derivative Produkte
Martin Wallmeier
(19.5.2016) | Article de presse
Entwicklungslinien in der Portfoliotheorie und im Asset Management
Martin Wallmeier, Die Unternehmung (2016) | Article
Smile in motion: An intraday analysis of asymmetric implied volatility
Martin Wallmeier, Algorithmic Finance (2015) | Article
Fair Values in der Bankbilanz
Martin Wallmeier, P. Bosch, F. Imhof, Der Schweizer Treuhänder (2013) | Article
Multivariate downside risk: Normal versus Variance Gamma
Martin Wallmeier and Martin Diethelm, Journal of Futures Markets (2012) | Article
Transparenz im Zertifikate-Markt: Rating, Risikokennzahlen und andere Informationsinstrumente
Wallmeier, M., Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis (2012) | Article
Regionales Clustering im Ausschüttungsverhalten von Sparkassen
Andreas Rathgeber and Martin Wallmeier, Zeitschrift für Betriebswirtschaft (2011) | Article
Für eine Ergänzung der Derivate-Map
, dans NZZ
Martin Wallmeier
(17.10.2011) | Article de presse
Beyond payoff diagrams: how to present risk and return characteristics of structured products
Martin Wallmeier, Financial Markets and Portfolio Management (2011) | Article
Kapitalkosten, in: Lexikon des Rechnungswesens
Martin Wallmeier (V. W. Busse von Colbe, N. Crasselt u. B. Pellens, 2011)
| Chapitre de livre
Diskussionsbeitrag: Lohnt sich gute Berichterstattung am Kapitalmarkt?
Martin Wallmeier, Zeitschrift für Betriebswirtschaft (2010) | Article
Market Pricing of Exotic Structured Products: The Case of Multi-Asset Barrier Reverse Convertibles in Switzerland
Martin Wallmeier and Martin Diethelm, The Journal of Derivatives (2009) | Article
Kapitalmarktwirkungen der Berichterstattung zur Unternehmensleistung
Martin Wallmeier, Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung (2009) | Article
Hohe Coupons haben ihren Preis
, dans NZZ, SB3 (Sonderbeilage Derivative Produkte)
Martin Wallmeier, M. Diethelm
(26.8.2008) | Article de presse
A High-Frequency Investigation of the Interaction between Volatility and DAX Returns
Philippe Masset and Martin Wallmeier, European Financial Management (2008) | Article
Optimal investments in volatility
Reinhold Hafner and Martin Wallmeier, Financial Markets and Portfolio Management (2008) | Article
Grenzen der Risikomessung auf Basis des Value at Risk
, dans Festschrift zum 80. Geburtstag von Max Boemle
Martin Wallmeier (2008)
| Chapitre de livre
Der "Steady State": Das Phantom der Unternehmensbewertung
, dans Finanzierungstheorie auf vollkommenen und unvollkommenen Kapitalmärkten, Festschrift für Lutz Kruschwitz
Martin Wallmeier (2008)
| Chapitre de livre
Volatility as an Asset Class: European Evidence
Reinhold Hafner and Martin Wallmeier, The European Journal of Finance (2007) | Article
How to invest over the life cycle: Insights from theory
Martin Wallmeier and Florian Zainhofer, Journal für Betriebswirtschaft (2007) | Article
Implizite Kapitalkostensätze und der Fortführungswert im Residualgewinnmodell
Wallmeier, M., Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis (2007) | Article
Arbitrage Pricing Theory, in: Enzyklopädisches Lexikon des Geld-, Bank- und Börsenwesens
Martin Wallmeier, M. Steiner (F. Thießen et al., 2007)
| Chapitre de livre
Börsenspieler – Narren des Zufalls?
, dans Universitas
Martin Wallmeier
(2007) | Article de presse
Schwankende Anlageklasse. Volatilitätsinstrumente sind ein teures Mittel zur Diversifikation
, dans NZZ, B25 (Sonderbeilage Derivative Produkte).
Martin Wallmeier
(19.9.2006) | Article de presse
Rechtliche und ökonomische Grundlagen der Anlage von Stiftungskapital
Martin Wallmeier, T. Bühner, Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 59 (2006) | Article
Volatilität als Anlageklasse - Attraktiv für institutionelle Anleger?
, dans Handbuch Alternative Investments, Band 2
Martin Wallmeier, R. Hafner (2006)
| Chapitre de livre
Überschuldung, in: Wirtschaftslexikon, Das Wissen der Betriebswirtschaftslehre
Martin Wallmeier (Schäffer Poeschel, 2006)
| Chapitre de livre
Volatilität als Asset-Klasse – Attraktiv für institutionelle Anleger?
Martin Wallmeier, R. Hafner, Deutsche Pensions- und Investmentnachrichten (dpn) (2005) | Article
Analysts’ Earnings Forecasts for DAX100 Firms During the Stock Market Boom of the 1990s
Martin Wallmeier, Financial Markets and Portfolio Management (2005) | Article
Die Eigenmittelunterlegung nach Basel II aus Sicht der Kapitalstrukturtheorie
Martin Wallmeier, A. Rathgeber, Die Unternehmung (2005) | Article
Gewinnprognosen von Finanzanalysten: Ein europäischer Vergleich
Martin Wallmeier, Der Finanzbetrieb (2005) | Article
Aktienkursbasierte Mitarbeiterentlohnung in der Schweiz: Zielkonflikt zwischen Anreizsystem und Steuersparmodell?
Martin Wallmeier, T. Bühner, Der Schweizer Treuhänder 15 (2004) | Article
Vermögensmanagement für Stiftungen
Martin Wallmeier, T. Bühner, Fachzeitschrift für Verbands- und Nonprofit-Management 30/3 (2004) | Article
Erhöht "Basel II" die Kreditkosten von KMU? Überschätzte Folgen der neuen Eigenmittelvorschriften
, dans NZZ
Martin Wallmeier, R. Volkart
(10.7.2003) | Article de presse
60 Stichwörter zum Themengebiet Liquiditätsmanagement, in: Gabler Lexikon Corporate Finance
Martin Wallmeier, T. Bühner, M. Steiner (W. Breuer u. T. Schweizer, 2003)
| Chapitre de livre
Optionspreise und implizite Kursprozesse, in: Finanzwirtschaft, Kapitalmarkt und Banken
, dans Festschrift für Prof. Dr. Manfred Steiner
Martin Wallmeier (2003)
| Chapitre de livre
Liquiditätsmanagement, in: Gabler Lexikon Corporate Finance
Martin Wallmeier, M. Steiner (W. Breuer u. T. Schweizer, 2003)
| Chapitre de livre
Die Berücksichtigung variabler leistungs- und finanzwirtschaftlicher Risiken in der Unternehmensbewertung
, dans Meilensteine im Management, Band IX: Corporate Governance, Shareholder Value and Finance
Martin Wallmeier, M. Steiner (2002)
| Chapitre de livre
Überschuldung, in: Handwörterbuch Rechnungslegung und Prüfung
Martin Wallmeier (W. Ballwieser, A.G. Coenenberg u. K. v. Wysocki, 2002)
| Chapitre de livre
Ein neues DCF-Verfahren zur Unternehmensbewertung?
Martin Wallmeier, Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung (2001) | Article
Verkehrte Welt der Unternehmensbewertung
, dans FINANZ BETRIEB
Martin Wallmeier, S. Husmann, L. Kruschwitz, A. Löffler
(2001) | Article de presse
Renditeanomalien, in: Handwörterbuch des Bank- und Finanzwesens
Martin Wallmeier (W. Gerke u. M. Steiner, 2001)
| Chapitre de livre
Mehrfaktorenmodelle, in: Handwörterbuch des Bank- und Finanzwesens
Martin Wallmeier, M. Steiner (W. Gerke u. M. Steiner, 2001)
| Chapitre de livre
Determinanten erwarteter Renditen am deutschen Aktienmarkt — Eine empirische Untersuchung anhand ausgewählter Kennzahlen
Martin Wallmeier, Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung (2000) | Article
The Dynamics of DAX Implied Volatilities
Martin Wallmeier, R. Hafner, (2000) | Working paper
Forecasting the Correlation Structure of German Stock Returns: A Test of Firm-Specific Factor Models
Manfred Steiner and Martin Wallmeier, European Financial Management (1999) | Article
Baumverfahren zur Bewertung diskreter Knock-Out-Optionen
Manfred Steiner and Martin Wallmeier and Reinhold Hafner, OR Spectrum (1999) | Article
Pricing near the barrier: the case of discrete knock-out options
Manfred Steiner and Martin Wallmeier and Reinhold Hafner, The Journal of Computational Finance (1999) | Article
Kapitalkosten und Finanzierungsprämissen
Martin Wallmeier, Zeitschrift für Betriebswirtschaft (1999) | Article
Unternehmensbewertung mit Discounted Cash Flow-Methoden und dem Economic Value Added-Konzept
Martin Wallmeier, M. Steiner, FINANZ BETRIEB 1 (1999) | Article
Lineare Rendite-Risiko-Beziehung von Finanztiteln und das CAPM
Martin Wallmeier, M. Steiner, WISU 28 (1999) | Article
Underpricing bei der Erstemission von Aktien am Neuen Markt (1997-1998)
Martin Wallmeier, R. Rösl, FINANZ BETRIEB 1 (1999) | Article
Lineare Rendite-Risiko-Beziehung von Finanztiteln und die APT
Martin Wallmeier, M. Steiner, WISU 28 (1999) | Article
Portfoliomanagement: Theoretische Fundierung, in: Enzyklopädisches Lexikon des Geld-, Bank- und Börsenwesens
Martin Wallmeier, M. Steiner (E. Cramer u.a., 1999)
| Chapitre de livre
Arbitrage Pricing Theory, in: Enzyklopädisches Lexikon des Geld-, Bank- und Börsenwesens
Martin Wallmeier, M. Steiner (E. Cramer u.a, 1999)
| Chapitre de livre
Capital Asset Pricing Model, in: Enzyklopädisches Lexikon des Geld-, Bank- und Börsenwesens
Martin Wallmeier, M. Steiner (E. Cramer u.a., 1999)
| Chapitre de livre
Die Bilanzierung von Finanzinstrumenten in Deutschland und den USA unter Berücksichtigung von Absicherungszusammenhängen – Vom Hedge Accounting zur Marktwertbilanzierung?
, dans Rechnungswesen als Instrument für Führungsentscheidungen, Festschrift für A.G. Coenenberg
Martin Wallmeier, M. Steiner (1998)
| Chapitre de livre
Erwartete Renditen am deutschen Aktienmarkt
, dans Handbuch Portfoliomanagement
M. Steiner, Martin Wallmeier (1998)
| Chapitre de livre
Totgesagte leben länger! Anmerkungen zu einem Beitrag von L. Kruschwitz und A. Löffler
Martin Wallmeier, M. Steiner, Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 49 (1997) | Article
Kalkulation in der Prozeßkostenrechnung
, dans Münsteraner Fallstudien zum Rechnungswesen und Controlling
Martin Wallmeier (1996)
| Chapitre de livre
Konzepte der Rechnungslegung für Finanzderivate
Martin Wallmeier, M. Steiner, H.-J. Tebroke, Die Wirtschaftsprüfung 48 (1995) | Article
Quality Issues of Implied Volatilities of Index and Stock Options in the OptionMetrics IvyDB Database
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