martin.wallmeier@unifr.ch
 +41 26 300 8294
https://orcid.org/0000-0001-7088-8955

Recherche et publications

• Publications
  73 publications

  Article. Patrick Chardonnens and Peter Fiechter and Martin Wallmeier, «The disappearance of the zero-earnings discontinuity: SOX, dotcom boom or gradual decline?», Finance Research Letters 49 (10.2022), p. 103033
  https://doi.org...

  Article. Martin Wallmeier and Christoph Iseli, «Home bias and expected returns: A structural approach», Journal of International Money and Finance 124 (6.2022), p. 102634
  https://doi.org...

  Article. Martin Wallmeier, «Mispricing of Index Options with Respect to Stochastic Dominance Bounds?», Critical Finance Review 10.1 (2021), p. 21–55
  https://doi.org...

  Article. Martin Wallmeier, «Unser Finanzsystem: Nur für Schönwetterlagen tauglich?», Die Unternehmung - Swiss Journal of Business Research and Practice (2021)
  https://www.nomos-elibrary.de...

  Article. Vladimir Anic and Martin Wallmeier, «Perceived Attractiveness of Structured Financial Products: The Role of Presentation Format and Reference Instruments», Journal of Behavioral Finance 21.1 (2.1.2020), p. 78–102
  https://doi.org...

  Article de presse. Martin Wallmeier, «Verflixte Prognosen», Finanz und Wirtschaft, Sonderband Strukturierte Produkte (1.2019)
  

  Article de presse. Martin Wallmeier, «Verlust und Gewinn variabel begrenzen», Finanz und Wirtschaft, Sonderband Strukturierte Produkte (1.2018)
  

  Article. Alexis H. Kunz and Claude Messner and Martin Wallmeier, «Investors’ risk perceptions of structured financial products with worst-of payout characteristics», Journal of Behavioral and Experimental Finance 15 (9.2017), p. 66–73
  https://doi.org...

  Article. Nicolas Guerry and Martin Wallmeier, «Valuation of diversified banks: New evidence», Journal of Banking {\&}amp$\mathsemicolon$ Finance 80 (7.2017), p. 203–214
  https://doi.org...

  Article de presse. Martin Wallmeier, «Interview "Coupon ist ein missverständlicher Begriff"», Finanz und Wirtschaft, Sonderband Strukturierte Produkte (1.2017)
  

  Article. Kathrin Tauscher and Martin Wallmeier, «Portfolio Overlapping Bias in Tests of the Fama-French Three-Factor Model», European Financial Management 22.3 (6.2016), p. 367–393
  https://doi.org...

  Article de presse. Martin Wallmeier, «Interview "Die niedrigen Zinsen können nicht ausgetrickst werden"», NZZ, Sonderbeilage Derivative Produkte (19.5.2016)
  

  Article. Martin Wallmeier, «Entwicklungslinien in der Portfoliotheorie und im Asset Management», Die Unternehmung 70.4 (2016), p. 407–422
  https://doi.org...

  Article. Martin Wallmeier, «Smile in motion: An intraday analysis of asymmetric implied volatility», Algorithmic Finance 4.1-2 (13.4.2015), p. 89–104
  https://doi.org...

  Article. Martin Wallmeier, P. Bosch, F. Imhof, «Fair Values in der Bankbilanz», Der Schweizer Treuhänder (2013)
  

  Article. Martin Wallmeier and Martin Diethelm, «Multivariate downside risk: Normal versus Variance Gamma», Journal of Futures Markets 32.5 (5.2012), p. 431–458
  https://doi.org...

  Article. Wallmeier, M., «Transparenz im Zertifikate-Markt: Rating, Risikokennzahlen und andere Informationsinstrumente», Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis 64.2 (2012)
  http://www.scopus.com...

  Article. Andreas Rathgeber and Martin Wallmeier, «Regionales Clustering im Ausschüttungsverhalten von Sparkassen», Zeitschrift für Betriebswirtschaft 81.12 (12.2011), p. 1341–1377
  https://doi.org...

  Article de presse. Martin Wallmeier, «Für eine Ergänzung der Derivate-Map», NZZ (17.10.2011)
  

  Article. Martin Wallmeier, «Beyond payoff diagrams: how to present risk and return characteristics of structured products», Financial Markets and Portfolio Management 25.3 (9.2011)
  https://doi.org...

  Chapitre de livre. Martin Wallmeier, «Kapitalkosten, in: Lexikon des Rechnungswesens» (V. W. Busse von Colbe, N. Crasselt u. B. Pellens, 2011)
  

  Article. Martin Wallmeier, «Diskussionsbeitrag: Lohnt sich gute Berichterstattung am Kapitalmarkt?», Zeitschrift für Betriebswirtschaft (2010)
  

  Article. Martin Wallmeier and Martin Diethelm, «Market Pricing of Exotic Structured Products: The Case of Multi-Asset Barrier Reverse Convertibles in Switzerland», The Journal of Derivatives 17.2 (30.11.2009), p. 59–72
  https://doi.org...

  Article. Martin Wallmeier, «Kapitalmarktwirkungen der Berichterstattung zur Unternehmensleistung», Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 61.2 (3.2009), p. 212–224
  https://doi.org...

  Article de presse. Martin Wallmeier, M. Diethelm, «Hohe Coupons haben ihren Preis», NZZ, SB3 (Sonderbeilage Derivative Produkte) (26.8.2008)
  

  Article. Philippe Masset and Martin Wallmeier, «A High-Frequency Investigation of the Interaction between Volatility and DAX Returns», European Financial Management 16.3 (8.7.2008), p. 327–344
  https://doi.org...

  Article. Reinhold Hafner and Martin Wallmeier, «Optimal investments in volatility», Financial Markets and Portfolio Management 22.2 (6.2008), p. 147–167
  https://doi.org...

  Chapitre de livre. Martin Wallmeier, «Grenzen der Risikomessung auf Basis des Value at Risk», in Festschrift zum 80. Geburtstag von Max Boemle (2008)
  

  Chapitre de livre. Martin Wallmeier, «Der "Steady State": Das Phantom der Unternehmensbewertung», in Finanzierungstheorie auf vollkommenen und unvollkommenen Kapitalmärkten, Festschrift für Lutz Kruschwitz (2008)
  

  Article. Reinhold Hafner and Martin Wallmeier, «Volatility as an Asset Class: European Evidence», The European Journal of Finance 13.7 (10.2007), p. 621–644
  https://doi.org...

  Article. Martin Wallmeier and Florian Zainhofer, «How to invest over the life cycle: Insights from theory», Journal für Betriebswirtschaft 56.4 (9.2.2007), p. 219–244
  https://doi.org...

  Article. Wallmeier, M., «Implizite Kapitalkostensätze und der Fortführungswert im Residualgewinnmodell», Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis 6 (2007), p. 558-579
  http://www.scopus.com...

  Chapitre de livre. Martin Wallmeier, M. Steiner, «Arbitrage Pricing Theory, in: Enzyklopädisches Lexikon des Geld-, Bank- und Börsen­wesens» (F. Thießen et al., 2007)
  

  Article de presse. Martin Wallmeier, «Börsenspieler – Narren des Zufalls?», Universitas (2007)
  

  Article de presse. Martin Wallmeier, «Schwankende Anlageklasse. Volatilitätsinstrumente sind ein teures Mittel zur Diversifikation», NZZ, B25 (Sonderbeilage Derivative Produkte). (19.9.2006)
  

  Article. Martin Wallmeier, T. Bühner, «Rechtliche und ökonomische Grundlagen der Anlage von Stiftungskapital», Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 59 (2006)
  

  Chapitre de livre. Martin Wallmeier, R. Hafner, «Volatilität als Anlageklasse - Attraktiv für institutionelle Anleger?», in Handbuch Alternative Investments, Band 2 (2006)
  

  Chapitre de livre. Martin Wallmeier, «Überschuldung, in: Wirtschaftslexikon, Das Wissen der Betriebswirtschaftslehre» (Schäffer Poeschel, 2006)
  

  Article. Martin Wallmeier, R. Hafner, «Volatilität als Asset-Klasse – Attraktiv für institutionelle Anleger?», Deutsche Pensions- und Investmentnachrichten (dpn) (4.9.2005)
  

  Article. Martin Wallmeier, «Analysts’ Earnings Forecasts for DAX100 Firms During the Stock Market Boom of the 1990s», Financial Markets and Portfolio Management 19.2 (8.2005), p. 131–151
  https://doi.org...

  Article. Martin Wallmeier, A. Rathgeber, «Die Eigenmittelunterlegung nach Basel II aus Sicht der Kapitalstrukturtheorie», Die Unternehmung (2005)
  

  Article. Martin Wallmeier, «Gewinnprognosen von Finanzanalysten: Ein europäischer Vergleich», Der Finanzbetrieb (2005)
  

  Article. Martin Wallmeier, T. Bühner, «Aktienkursbasierte Mitarbeiterentlohnung in der Schweiz: Zielkonflikt zwischen Anreizsystem und Steuersparmodell?», Der Schweizer Treuhänder 15 (2004)
  

  Article. Martin Wallmeier, T. Bühner, «Vermögensmanagement für Stiftungen», Fachzeitschrift für Verbands- und Nonprofit-Management 30/3 (2004)
  

  Article de presse. Martin Wallmeier, R. Volkart, «Erhöht "Basel II" die Kreditkosten von KMU? Überschätzte Folgen der neuen Eigenmittelvorschriften», NZZ (10.7.2003)
  

  Chapitre de livre. Martin Wallmeier, T. Bühner, M. Steiner, «60 Stichwörter zum Themengebiet Liquiditätsmanagement, in: Gabler Lexikon Corporate Finance» (W. Breuer u. T. Schweizer, 2003)
  

  Chapitre de livre. Martin Wallmeier, «Optionspreise und implizite Kursprozesse, in: Finanzwirtschaft, Kapitalmarkt und Banken», in Festschrift für Prof. Dr. Manfred Steiner (2003)
  

  Chapitre de livre. Martin Wallmeier, M. Steiner, «Liquiditätsmanagement, in: Gabler Lexikon Corporate Finance» (W. Breuer u. T. Schweizer, 2003)
  

  Chapitre de livre. Martin Wallmeier, M. Steiner, «Die Berücksichtigung variabler leistungs- und finanzwirtschaftlicher Risiken in der Unternehmens­bewertung», in Meilensteine im Management, Band IX: Corporate Governance, Shareholder Value and Finance (2002)
  

  Chapitre de livre. Martin Wallmeier, «Überschuldung, in: Handwörterbuch Rechnungslegung und Prüfung» (W. Ballwieser, A.G. Coenenberg u. K. v. Wysocki, 2002)
  

  Article. Martin Wallmeier, «Ein neues DCF-Verfahren zur Unternehmensbewertung?», Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung (2001)
  

  Article de presse. Martin Wallmeier, S. Husmann, L. Kruschwitz, A. Löffler, «Verkehrte Welt der Unternehmensbewertung», FINANZ BETRIEB (2001)
  

  Chapitre de livre. Martin Wallmeier, «Renditeanomalien, in: Handwörterbuch des Bank- und Finanzwesens» (W. Gerke u. M. Steiner, 2001)
  

  Chapitre de livre. Martin Wallmeier, M. Steiner, «Mehrfaktorenmodelle, in: Handwörterbuch des Bank- und Finanzwesens» (W. Gerke u. M. Steiner, 2001)
  

  Article. Martin Wallmeier, «Determinanten erwarteter Renditen am deutschen Aktienmarkt — Eine empirische Untersuchung anhand ausgewählter Kennzahlen», Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 52.1 (2.2000), p. 27–57
  https://doi.org...

  Autre. Martin Wallmeier, R. Hafner, «The Dynamics of DAX Implied Volatilities» , 2000
  https://papers.ssrn.com...

  Article. Manfred Steiner and Martin Wallmeier, «Forecasting the Correlation Structure of German Stock Returns: A Test of Firm-Specific Factor Models», European Financial Management 5.1 (3.1999), p. 85–102
  https://doi.org...

  Article. Manfred Steiner and Martin Wallmeier and Reinhold Hafner, «Baumverfahren zur Bewertung diskreter Knock-Out-Optionen», OR Spectrum 21.1-2 (1.2.1999), p. 147–181
  https://doi.org...

  Article. Manfred Steiner and Martin Wallmeier and Reinhold Hafner, «Pricing near the barrier: the case of discrete knock-out options», The Journal of Computational Finance 3.1 (1999), p. 69–90
  https://doi.org...

  Article. Martin Wallmeier, «Kapitalkosten und Finanzierungsprämissen», Zeitschrift für Betriebswirtschaft (1999)
  

  Article. Martin Wallmeier, M. Steiner, «Unternehmensbewertung mit Discounted Cash Flow-Methoden und dem Economic Value Added-Konzept», FINANZ BETRIEB 1 (1999)
  

  Article. Martin Wallmeier, M. Steiner, «Lineare Rendite-Risiko-Beziehung von Finanztiteln und das CAPM», WISU 28 (1999)
  

  Article. Martin Wallmeier, R. Rösl, «Underpricing bei der Erstemission von Aktien am Neuen Markt (1997-1998)», FINANZ BETRIEB 1 (1999)
  

  Article. Martin Wallmeier, M. Steiner, «Lineare Rendite-Risiko-Beziehung von Finanztiteln und die APT», WISU 28 (1999)
  

  Chapitre de livre. Martin Wallmeier, M. Steiner, «Portfoliomanagement: Theoretische Fundierung, in: Enzyklopädisches Lexikon des Geld-, Bank- und Börsenwesens» (E. Cramer u.a., 1999)
  

  Chapitre de livre. Martin Wallmeier, M. Steiner, «Arbitrage Pricing Theory, in: Enzyklopädisches Lexikon des Geld-, Bank- und Börsenwesens» (E. Cramer u.a, 1999)
  

  Chapitre de livre. Martin Wallmeier, M. Steiner, «Capital Asset Pricing Model, in: Enzyklopädisches Lexikon des Geld-, Bank- und Börsenwesens» (E. Cramer u.a., 1999)
  

  Chapitre de livre. Martin Wallmeier, M. Steiner, «Die Bilanzierung von Finanzinstrumenten in Deutschland und den USA unter Berücksichtigung von Absicherungszusammenhängen – Vom Hedge Accounting zur Marktwertbilanzierung?», in Rechnungswesen als Instrument für Führungsentscheidungen, Festschrift für A.G. Coenenberg (1998)
  

  Chapitre de livre. M. Steiner, Martin Wallmeier, «Erwartete Renditen am deutschen Aktienmarkt», in Handbuch Port­foliomanagement (1998)
  

  Article. Martin Wallmeier, M. Steiner, «Totgesagte leben länger! Anmerkungen zu einem Beitrag von L. Kruschwitz und A. Löffler», Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 49 (1997)
  

  Chapitre de livre. Martin Wallmeier, «Kalkulation in der Prozeßkostenrechnung», in Münsteraner Fallstudien zum Rechnungs­wesen und Controlling (1996)
  

  Article. Martin Wallmeier, M. Steiner, H.-J. Tebroke, «Konzepte der Rechnungslegung für Finanzderivate», Die Wirtschaftsprüfung 48 (1995)
  

  Autre. «Quality Issues of Implied Volatilities of Index and Stock Options in the OptionMetrics IvyDB Database»
  https://doi.org...