Biografie

Studium der BWL an der WWU Münster (Abschluss 1992); Doktorat an der Universität Augsburg mit einer Dissertation über Renditeanomalien an Aktienmärkten (1997); Habilitation an der Universität Augsburg mit einer Arbeit über Optionspreise und implizite Kurzprozesse (2002). Seit 2002 Professor für Finanzmanagement und Rechnungswesen an der Universität Fribourg. Ruf auf eine W3-Professur für Betriebliche Finanzwirtschaft an der FU Berlin 2009. Forschungsaufenthalte als Visiting Professor an der University of Dayton / Ohio und der Université Laval / Québec.

Universitätsinterne Aufgaben: Dekan der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät (2017-2020); Präsident der Lokalen Forschungskommission des SNF 2013-2016; Examensdelegierter und Vize-Dekan 2005-2007; Präsident dreier Berufungskommissionen; Kassier der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät (2008-2017); Vize-Präsident des VMI-Institutsrats (2013-2023).

Lehre in Weiterbildungsprogrammen: Executive MBA der Universität Augsburg; Executive MBA communicate der TU München; Center for Financial Studies Frankfurt; iimt Universität Fribourg.

Auszeichnungen: Universitätspreis 1997 der Universität Augsburg und Förderpreis 1998 der Hans Ansmann-Stiftung; Wissenschaftspreis der Bayerischen Landesbank 2003; Wahl zum Dozenten des Jahres durch die Teilnehmer des MBA-Programms der Universität Augsburg (Jahrgang 2000/2001); Swisscanto Award for the Best Professional Paper 2008.

Arbeitsgebiete: Empirische Kapitalmarktforschung; Asset Management und Derivate; Strukturierte Finanzprodukte; Risikoeinschätzung und Anlageverhalten von Investoren; Unternehmensbewertung.

Forschung und Publikationen

• Publikationen
  75 Publikationen

  Kinked accounting? Small loss avoidance in Europe and (not) the US
  Patrick Chardonnens, Martin Wallmeier, Accounting in Europe (2024) | Artikel

  Quality issues of implied volatilities of index and stock options in the OptionMetrics IvyDB database
  Martin Wallmeier, Journal of Futures Markets (2024) | Artikel

  The disappearance of the zero-earnings discontinuity: SOX, dotcom boom or gradual decline?
  Patrick Chardonnens and Peter Fiechter and Martin Wallmeier, Finance Research Letters (2022) | Artikel

  Home bias and expected returns: A structural approach
  Martin Wallmeier and Christoph Iseli, Journal of International Money and Finance (2022) | Artikel

  Mispricing of Index Options with Respect to Stochastic Dominance Bounds?
  Martin Wallmeier, Critical Finance Review (2021) | Artikel

  Unser Finanzsystem: Nur für Schönwetterlagen tauglich?
  Martin Wallmeier, Die Unternehmung - Swiss Journal of Business Research and Practice (2021) | Artikel

  Perceived Attractiveness of Structured Financial Products: The Role of Presentation Format and Reference Instruments
  Vladimir Anic and Martin Wallmeier, Journal of Behavioral Finance (2020) | Artikel

  Verflixte Prognosen , in Finanz und Wirtschaft, Sonderband Strukturierte Produkte
  Martin Wallmeier (1.2019) | Presseartikel

  Verlust und Gewinn variabel begrenzen , in Finanz und Wirtschaft, Sonderband Strukturierte Produkte
  Martin Wallmeier (1.2018) | Presseartikel

  Investors’ risk perceptions of structured financial products with worst-of payout characteristics
  Alexis H. Kunz and Claude Messner and Martin Wallmeier, Journal of Behavioral and Experimental Finance (2017) | Artikel

  Valuation of diversified banks: New evidence
  Nicolas Guerry and Martin Wallmeier, Journal of Banking {\&}amp$\mathsemicolon$ Finance (2017) | Artikel

  Interview "Coupon ist ein missverständlicher Begriff" , in Finanz und Wirtschaft, Sonderband Strukturierte Produkte
  Martin Wallmeier (1.2017) | Presseartikel

  Portfolio Overlapping Bias in Tests of the Fama-French Three-Factor Model
  Kathrin Tauscher and Martin Wallmeier, European Financial Management (2016) | Artikel

  Interview "Die niedrigen Zinsen können nicht ausgetrickst werden" , in NZZ, Sonderbeilage Derivative Produkte
  Martin Wallmeier (19.5.2016) | Presseartikel

  Entwicklungslinien in der Portfoliotheorie und im Asset Management
  Martin Wallmeier, Die Unternehmung (2016) | Artikel

  Smile in motion: An intraday analysis of asymmetric implied volatility
  Martin Wallmeier, Algorithmic Finance (2015) | Artikel

  Fair Values in der Bankbilanz
  Martin Wallmeier, P. Bosch, F. Imhof, Der Schweizer Treuhänder (2013) | Artikel

  Multivariate downside risk: Normal versus Variance Gamma
  Martin Wallmeier and Martin Diethelm, Journal of Futures Markets (2012) | Artikel

  Transparenz im Zertifikate-Markt: Rating, Risikokennzahlen und andere Informationsinstrumente
  Wallmeier, M., Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis (2012) | Artikel

  Regionales Clustering im Ausschüttungsverhalten von Sparkassen
  Andreas Rathgeber and Martin Wallmeier, Zeitschrift für Betriebswirtschaft (2011) | Artikel

  Für eine Ergänzung der Derivate-Map , in NZZ
  Martin Wallmeier (17.10.2011) | Presseartikel

  Beyond payoff diagrams: how to present risk and return characteristics of structured products
  Martin Wallmeier, Financial Markets and Portfolio Management (2011) | Artikel

  Kapitalkosten, in: Lexikon des Rechnungswesens
  Martin Wallmeier (V. W. Busse von Colbe, N. Crasselt u. B. Pellens, 2011) | Buchkapitel

  Diskussionsbeitrag: Lohnt sich gute Berichterstattung am Kapitalmarkt?
  Martin Wallmeier, Zeitschrift für Betriebswirtschaft (2010) | Artikel

  Market Pricing of Exotic Structured Products: The Case of Multi-Asset Barrier Reverse Convertibles in Switzerland
  Martin Wallmeier and Martin Diethelm, The Journal of Derivatives (2009) | Artikel

  Kapitalmarktwirkungen der Berichterstattung zur Unternehmensleistung
  Martin Wallmeier, Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung (2009) | Artikel

  Hohe Coupons haben ihren Preis , in NZZ, SB3 (Sonderbeilage Derivative Produkte)
  Martin Wallmeier, M. Diethelm (26.8.2008) | Presseartikel

  A High-Frequency Investigation of the Interaction between Volatility and DAX Returns
  Philippe Masset and Martin Wallmeier, European Financial Management (2008) | Artikel

  Optimal investments in volatility
  Reinhold Hafner and Martin Wallmeier, Financial Markets and Portfolio Management (2008) | Artikel

  Grenzen der Risikomessung auf Basis des Value at Risk , in Festschrift zum 80. Geburtstag von Max Boemle
  Martin Wallmeier (2008) | Buchkapitel

  Der "Steady State": Das Phantom der Unternehmensbewertung , in Finanzierungstheorie auf vollkommenen und unvollkommenen Kapitalmärkten, Festschrift für Lutz Kruschwitz
  Martin Wallmeier (2008) | Buchkapitel

  Volatility as an Asset Class: European Evidence
  Reinhold Hafner and Martin Wallmeier, The European Journal of Finance (2007) | Artikel

  How to invest over the life cycle: Insights from theory
  Martin Wallmeier and Florian Zainhofer, Journal für Betriebswirtschaft (2007) | Artikel

  Implizite Kapitalkostensätze und der Fortführungswert im Residualgewinnmodell
  Wallmeier, M., Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis (2007) | Artikel

  Arbitrage Pricing Theory, in: Enzyklopädisches Lexikon des Geld-, Bank- und Börsen­wesens
  Martin Wallmeier, M. Steiner (F. Thießen et al., 2007) | Buchkapitel

  Börsenspieler – Narren des Zufalls? , in Universitas
  Martin Wallmeier (2007) | Presseartikel

  Schwankende Anlageklasse. Volatilitätsinstrumente sind ein teures Mittel zur Diversifikation , in NZZ, B25 (Sonderbeilage Derivative Produkte).
  Martin Wallmeier (19.9.2006) | Presseartikel

  Rechtliche und ökonomische Grundlagen der Anlage von Stiftungskapital
  Martin Wallmeier, T. Bühner, Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 59 (2006) | Artikel

  Volatilität als Anlageklasse - Attraktiv für institutionelle Anleger? , in Handbuch Alternative Investments, Band 2
  Martin Wallmeier, R. Hafner (2006) | Buchkapitel

  Überschuldung, in: Wirtschaftslexikon, Das Wissen der Betriebswirtschaftslehre
  Martin Wallmeier (Schäffer Poeschel, 2006) | Buchkapitel

  Volatilität als Asset-Klasse – Attraktiv für institutionelle Anleger?
  Martin Wallmeier, R. Hafner, Deutsche Pensions- und Investmentnachrichten (dpn) (2005) | Artikel

  Analysts’ Earnings Forecasts for DAX100 Firms During the Stock Market Boom of the 1990s
  Martin Wallmeier, Financial Markets and Portfolio Management (2005) | Artikel

  Die Eigenmittelunterlegung nach Basel II aus Sicht der Kapitalstrukturtheorie
  Martin Wallmeier, A. Rathgeber, Die Unternehmung (2005) | Artikel

  Gewinnprognosen von Finanzanalysten: Ein europäischer Vergleich
  Martin Wallmeier, Der Finanzbetrieb (2005) | Artikel

  Aktienkursbasierte Mitarbeiterentlohnung in der Schweiz: Zielkonflikt zwischen Anreizsystem und Steuersparmodell?
  Martin Wallmeier, T. Bühner, Der Schweizer Treuhänder 15 (2004) | Artikel

  Vermögensmanagement für Stiftungen
  Martin Wallmeier, T. Bühner, Fachzeitschrift für Verbands- und Nonprofit-Management 30/3 (2004) | Artikel

  Erhöht "Basel II" die Kreditkosten von KMU? Überschätzte Folgen der neuen Eigenmittelvorschriften , in NZZ
  Martin Wallmeier, R. Volkart (10.7.2003) | Presseartikel

  60 Stichwörter zum Themengebiet Liquiditätsmanagement, in: Gabler Lexikon Corporate Finance
  Martin Wallmeier, T. Bühner, M. Steiner (W. Breuer u. T. Schweizer, 2003) | Buchkapitel

  Optionspreise und implizite Kursprozesse, in: Finanzwirtschaft, Kapitalmarkt und Banken , in Festschrift für Prof. Dr. Manfred Steiner
  Martin Wallmeier (2003) | Buchkapitel

  Liquiditätsmanagement, in: Gabler Lexikon Corporate Finance
  Martin Wallmeier, M. Steiner (W. Breuer u. T. Schweizer, 2003) | Buchkapitel

  Die Berücksichtigung variabler leistungs- und finanzwirtschaftlicher Risiken in der Unternehmens­bewertung , in Meilensteine im Management, Band IX: Corporate Governance, Shareholder Value and Finance
  Martin Wallmeier, M. Steiner (2002) | Buchkapitel

  Überschuldung, in: Handwörterbuch Rechnungslegung und Prüfung
  Martin Wallmeier (W. Ballwieser, A.G. Coenenberg u. K. v. Wysocki, 2002) | Buchkapitel

  Ein neues DCF-Verfahren zur Unternehmensbewertung?
  Martin Wallmeier, Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung (2001) | Artikel

  Verkehrte Welt der Unternehmensbewertung , in FINANZ BETRIEB
  Martin Wallmeier, S. Husmann, L. Kruschwitz, A. Löffler (2001) | Presseartikel

  Renditeanomalien, in: Handwörterbuch des Bank- und Finanzwesens
  Martin Wallmeier (W. Gerke u. M. Steiner, 2001) | Buchkapitel

  Mehrfaktorenmodelle, in: Handwörterbuch des Bank- und Finanzwesens
  Martin Wallmeier, M. Steiner (W. Gerke u. M. Steiner, 2001) | Buchkapitel

  Determinanten erwarteter Renditen am deutschen Aktienmarkt — Eine empirische Untersuchung anhand ausgewählter Kennzahlen
  Martin Wallmeier, Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung (2000) | Artikel

  The Dynamics of DAX Implied Volatilities
  Martin Wallmeier, R. Hafner, (2000) | Working Paper

  Forecasting the Correlation Structure of German Stock Returns: A Test of Firm-Specific Factor Models
  Manfred Steiner and Martin Wallmeier, European Financial Management (1999) | Artikel

  Baumverfahren zur Bewertung diskreter Knock-Out-Optionen
  Manfred Steiner and Martin Wallmeier and Reinhold Hafner, OR Spectrum (1999) | Artikel

  Pricing near the barrier: the case of discrete knock-out options
  Manfred Steiner and Martin Wallmeier and Reinhold Hafner, The Journal of Computational Finance (1999) | Artikel

  Kapitalkosten und Finanzierungsprämissen
  Martin Wallmeier, Zeitschrift für Betriebswirtschaft (1999) | Artikel

  Unternehmensbewertung mit Discounted Cash Flow-Methoden und dem Economic Value Added-Konzept
  Martin Wallmeier, M. Steiner, FINANZ BETRIEB 1 (1999) | Artikel

  Lineare Rendite-Risiko-Beziehung von Finanztiteln und das CAPM
  Martin Wallmeier, M. Steiner, WISU 28 (1999) | Artikel

  Underpricing bei der Erstemission von Aktien am Neuen Markt (1997-1998)
  Martin Wallmeier, R. Rösl, FINANZ BETRIEB 1 (1999) | Artikel

  Lineare Rendite-Risiko-Beziehung von Finanztiteln und die APT
  Martin Wallmeier, M. Steiner, WISU 28 (1999) | Artikel

  Portfoliomanagement: Theoretische Fundierung, in: Enzyklopädisches Lexikon des Geld-, Bank- und Börsenwesens
  Martin Wallmeier, M. Steiner (E. Cramer u.a., 1999) | Buchkapitel

  Arbitrage Pricing Theory, in: Enzyklopädisches Lexikon des Geld-, Bank- und Börsenwesens
  Martin Wallmeier, M. Steiner (E. Cramer u.a, 1999) | Buchkapitel

  Capital Asset Pricing Model, in: Enzyklopädisches Lexikon des Geld-, Bank- und Börsenwesens
  Martin Wallmeier, M. Steiner (E. Cramer u.a., 1999) | Buchkapitel

  Die Bilanzierung von Finanzinstrumenten in Deutschland und den USA unter Berücksichtigung von Absicherungszusammenhängen – Vom Hedge Accounting zur Marktwertbilanzierung? , in Rechnungswesen als Instrument für Führungsentscheidungen, Festschrift für A.G. Coenenberg
  Martin Wallmeier, M. Steiner (1998) | Buchkapitel

  Erwartete Renditen am deutschen Aktienmarkt , in Handbuch Port­foliomanagement
  M. Steiner, Martin Wallmeier (1998) | Buchkapitel

  Totgesagte leben länger! Anmerkungen zu einem Beitrag von L. Kruschwitz und A. Löffler
  Martin Wallmeier, M. Steiner, Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 49 (1997) | Artikel

  Kalkulation in der Prozeßkostenrechnung , in Münsteraner Fallstudien zum Rechnungs­wesen und Controlling
  Martin Wallmeier (1996) | Buchkapitel

  Konzepte der Rechnungslegung für Finanzderivate
  Martin Wallmeier, M. Steiner, H.-J. Tebroke, Die Wirtschaftsprüfung 48 (1995) | Artikel

  Quality Issues of Implied Volatilities of Index and Stock Options in the OptionMetrics IvyDB Database
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