Bachelor- und Masterarbeiten

Im Rahmen des Bachelor- oder Masterstudiums an der Wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fakultät ist das Verfassen einer Bachelorarbeit (15 ECTS) im dritten Studienjahr des Bachelorstudiums oder einer Masterarbeit (18 ECTS) im Masterstudium vorgesehen. Der Lehrstuhl für Finanzmanagement und Rechnungswesen bietet die Betreuung von Bachelor- und Masterarbeiten auf deutsch und englisch an.

Voraussetzung für die Verfassung einer schriftlichen Arbeit am Lehrstuhl für Finanzmanagement und Rechnungswesen ist der erfolgreiche Besuch eines BA-Kurses (Bachelorarbeit) oder MA-Kurses (Masterarbeit) im Bereich Finance. Nebst den unten aufgeführten Themenvorschlägen sind eigene Ideen ebenfalls willkommen. Eine LaTex Vorlage kann per Mail angefragt werden. 

Für alle schriftlichen Arbeiten gilt das Reglement der Fakultät. 

Leitfaden zur Anfertigung wissenschaftlicher Arbeiten

Formatierungsbeispiel Word

  • Bachelorarbeitsthemen

    1. Private Equity - die besseren Aktien?
    2. Schattenleitzins (Shadow Interest Rates) - Konzept und Auswirkungen
    3. Investitionsrechnung für Solarstromanlagen: Analyse und Beispielrechnung
    4. Private-Public-Partnership (PPP): ökonomische Analyse
    5. ESG-Reporting von Industrieunternehmen
    6. ESG-Reporting von Handelsunternehmen
    7. ESG-Reporting von Finanzgesellschaften
    8. Green Bonds: Konzept und kritische Beurteilung
    9. Nachhaltige Finanzanlagen: Auswahlkonzepte
    10. Nachhaltige Finanzanlagen: Anlageperformance
    11. Die Sanierung von Pensionskassen: ökonomische und rechtliche Analyse
    12. Messung des Zinsrisikos von Banken
    13. Steuerung des Zinsrisikos in Banken
    14. Aussagekraft von Bond-Ratings
    15. ABS und MBS seit der Finanzkrise
    16. Dividendenpolitik in Krisenzeiten
    17. Motive für Aktienrückkäufe
    18. Überschuldungsbilanz: ökonomische und rechtliche Anforderungen
    19. Makro-Strategien von Hedgefonds
    20. „Relative Value“- Strategien von Hedgefonds
    21. Genauigkeit und Stabilität des Aktien-Beta
    22. Aktien-Beta in Bull- und Bear-Phasen
    23. Unsystematisches Aktienrisiko in Bull- und Bear-Phasen
    24. Tiefzinsphase und langfristige Unternehmensverschuldung
    25. Aktivische Investoren: Fallstudien
    26. Vorschläge zur Besteuerung von Internet-Unternehmen: Darstellung und kritische Diskussion
    27. Konzepte des Robo Advisory
    28. Demographische Entwicklung und erwartete Aktienrenditen
    29. Wirkung von Leerverkaufs-Verboten
    30. Das Merton-Modell des Kreditrisikos
    31. Vergleich von Verfahren zur Kreditrisikomessung
    32. Die Beurteilung der Güte von Methoden zur Insolvenzprognose
    33. Finanzmarktreaktionen auf die Veröffentlichung von Quartalsberichten
    34. Multiplikatorverfahren der Unternehmensbewertung: kritische Analyse am Beispiel der Autoindustrie
    35. Multiplikatorverfahren der Unternehmensbewertung: kritische Analyse am Beispiel der Pharmaindustrie
    36. Multiplikatorverfahren der Unternehmensbewertung: kritische Analyse am Beispiel der Maschinenindustrie
    37. Timing-Fähigkeiten von Investmentfonds
    38. Skill versus Luck: Treiber der Performance von Investmentfonds
    40. Prognosekraft der Aktienempfehlungen von Finanzanalysten
    41. Das Jones-Modell zur Identifikation von Earnings Management
    42. Das Heston-Modell der Optionsbewertung
    43. Monte Carlo Simulation zur Bewertung von Aktienoptionen
    44. Forward Rates: nützlich zur Zinsprognose?
    45. Kredit-Spread bei europäischen Staatsanleihen seit der Finanzkrise
    46. Underpricing bei Börsengängen?

  • Masterarbeitsthemen
    1. Corona - Welche Sektoren sind dem Untergang geweiht? Eine CDS-Analyse
    2. Corona - Revisionen der Gewinnprognosen und Gewinnabweichungen
    3. Corona - Post earnings announcement drift - Vorher und nachher
    4. Hedgefonds als Unternehmenseigner – gefrässige Heuschrecken?
    5. Aktivische Investoren – „Missing Link“ der Corporate Governance?
    6. “There will be sunshine after rain”? – Mean Reversion von Unternehmensgewinnen
    7. Aufspüren von Earnings Management – Eine kritische Analyse des Jones-Modells
    8. Wechselkurssensitivität der Renditen europäischer Aktien
    9. Implizite Kapitalkosten – Darstellung, Kritik und Schätzung für die Schweiz
    10. Die Prognosekraft von Targetpreisen von Finanzanalysten
    11. Marktbezogene und spezifische Kursausschläge – Höhe und relative Bedeutung in verschiedenen Börsenphasen
    12. Kursausschläge bei einzelnen Aktien – Immer häufiger und extremer?
    13. Aktienperformance nach Aufnahme in einen Leitindex – Sind die Neuen die künftigen Loser?
    14. Value versus Growth in Bull- und Bear-Märkten
    15. Volatilitätsprognosen mit Volatilitätsindizes
    16. Sind Garantiezertifikate fair bewertet?
    17. Kapitalmarktreaktionen auf die Ankündigung von Kapitalerhöhungen
    18. Der Smile in Aktienoptionen
    19. Der Smile in Währungsoptionen
    20. Verfalltag-Effekte bei Index Optionen
    21. Value-at-risk für strukturierte Produkte
    22. Equity Premium Puzzle – Aktuelle Erklärungsansätze
    23. Internationale Diversifikation durch Anlagen in multinationalen Unternehmen?
    24. Modelle zur Bewertung von Optionen  – Ein empirischer Vergleich
    25. Ist die Prospect Theorie wirklich so gut? – Einschränkungen und Alternativen
    26. Kapitalmarktreaktionen auf die Ankündigung von Aktienrückkäufen
    27. Framing und Risikoeinstellung