Skewness Premium for Short‐Term Exposure to Squared Market Returns
		
		
	Martin Wallmeier, Journal of Futures Markets	(2025)	        | Artikel
    
                                                            
	
		Kinked accounting? Small loss avoidance in Europe and (not) the US
		
		
	Patrick Chardonnens, Martin Wallmeier, Accounting in Europe	(2024)	        | Artikel
    
                                                            
	
		Quality issues of implied volatilities of index and stock options in the OptionMetrics IvyDB database
		
		
	Martin Wallmeier, Journal of Futures Markets	(2024)	        | Artikel
    
                                                            
	
		The disappearance of the zero-earnings discontinuity: SOX, dotcom boom or gradual decline?
		
		
	Patrick Chardonnens and Peter Fiechter and Martin Wallmeier, Finance Research Letters	(2022)	        | Artikel
    
                                                            
	
		Home bias and expected returns: A structural approach
		
		
	Martin Wallmeier and Christoph Iseli, Journal of International Money and Finance	(2022)	        | Artikel
    
                                                            
	
		Mispricing of Index Options with Respect to Stochastic Dominance Bounds?
		
		
	Martin Wallmeier, Critical Finance Review	(2021)	        | Artikel
    
                                                            
	
		Unser Finanzsystem: Nur für Schönwetterlagen tauglich?
		
		
	Martin Wallmeier, Die Unternehmung - Swiss Journal of Business Research and Practice	(2021)	        | Artikel
    
                                                            
	
		Perceived Attractiveness of Structured Financial Products: The Role of Presentation Format and Reference Instruments
		
		
	Vladimir Anic and Martin Wallmeier, Journal of Behavioral Finance	(2020)	        | Artikel
    
                                                            
	
		Verflixte Prognosen
		
		, in  Finanz und Wirtschaft, Sonderband Strukturierte Produkte 	
	Martin Wallmeier
	(1.2019)		        | Presseartikel
    
                                                            
	
		Verlust und Gewinn variabel begrenzen
		
		, in Finanz und Wirtschaft, Sonderband Strukturierte Produkte 	
	Martin Wallmeier
	(1.2018)		        | Presseartikel
    
                                                     
                                            
                                                            
	
		Investors’ risk perceptions of structured financial products with worst-of payout characteristics
		
		
	Alexis H. Kunz and Claude Messner and Martin Wallmeier, Journal of Behavioral and Experimental Finance	(2017)	        | Artikel
    
                                                            
	
		Valuation of diversified banks: New evidence
		
		
	Nicolas Guerry and Martin Wallmeier, Journal of Banking & Finance	(2017)	        | Artikel
    
                                                            
	
		Interview "Coupon ist ein missverständlicher Begriff"
		
		, in Finanz und Wirtschaft, Sonderband Strukturierte Produkte 	
	Martin Wallmeier
	(1.2017)		        | Presseartikel
    
                                                            
	
		Portfolio Overlapping Bias in Tests of the Fama-French Three-Factor Model
		
		
	Kathrin Tauscher and Martin Wallmeier, European Financial Management	(2016)	        | Artikel
    
                                                            
	
		Interview "Die niedrigen Zinsen können nicht ausgetrickst werden"
		
		, in NZZ,  Sonderbeilage Derivative Produkte 	
	Martin Wallmeier
	(19.5.2016)		        | Presseartikel
    
                                                            
	
		Entwicklungslinien in der Portfoliotheorie und im Asset Management
		
		
	Martin Wallmeier, Die Unternehmung	(2016)	        | Artikel
    
                                                            
	
		Smile in motion: An intraday analysis of asymmetric implied volatility
		
		
	Martin Wallmeier, Algorithmic Finance	(2015)	        | Artikel
    
                                                            
	
		Fair Values in der Bankbilanz
		
		
	Martin Wallmeier, P. Bosch, F. Imhof, Der Schweizer Treuhänder	(2013)	        | Artikel
    
                                                            
	
		Multivariate downside risk: Normal versus Variance Gamma
		
		
	Martin Wallmeier and Martin Diethelm, Journal of Futures Markets	(2012)	        | Artikel
    
                                                            
	
		Transparenz im Zertifikate-Markt: Rating, Risikokennzahlen und andere Informationsinstrumente
		
		
	Wallmeier, M., Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis	(2012)	        | Artikel
    
                                                     
                                            
                                                            
	
		Regionales Clustering im Ausschüttungsverhalten von Sparkassen
		
		
	Andreas Rathgeber and Martin Wallmeier, Zeitschrift für Betriebswirtschaft	(2011)	        | Artikel
    
                                                            
	
		Für eine Ergänzung der Derivate-Map
		
		, in NZZ 	
	Martin Wallmeier
	(17.10.2011)		        | Presseartikel
    
                                                            
	
		Beyond payoff diagrams: how to present risk and return characteristics of structured products
		
		
	Martin Wallmeier, Financial Markets and Portfolio Management	(2011)	        | Artikel
    
                                                            
	
	Kapitalkosten, in: Lexikon des Rechnungswesens
		
			
	Martin Wallmeier    (V. W. Busse von Colbe, N. Crasselt u. B. Pellens, 2011)
	        | Buchkapitel
    
                                                            
	
		Diskussionsbeitrag: Lohnt sich gute Berichterstattung am Kapitalmarkt?
		
		
	Martin Wallmeier, Zeitschrift für Betriebswirtschaft	(2010)	        | Artikel
    
                                                            
	
		Market Pricing of Exotic Structured Products: The Case of Multi-Asset Barrier Reverse Convertibles in Switzerland
		
		
	Martin Wallmeier and Martin Diethelm, The Journal of Derivatives	(2009)	        | Artikel
    
                                                            
	
		Kapitalmarktwirkungen der Berichterstattung zur Unternehmensleistung
		
		
	Martin Wallmeier, Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung	(2009)	        | Artikel
    
                                                            
	
		Hohe Coupons haben ihren Preis
		
		, in NZZ, SB3 (Sonderbeilage Derivative Produkte) 	
	Martin Wallmeier, M. Diethelm
	(26.8.2008)		        | Presseartikel
    
                                                            
	
		A High-Frequency Investigation of the Interaction between Volatility and DAX Returns
		
		
	Philippe Masset and Martin Wallmeier, European Financial Management	(2008)	        | Artikel
    
                                                            
	
		Optimal investments in volatility
		
		
	Reinhold Hafner and Martin Wallmeier, Financial Markets and Portfolio Management	(2008)	        | Artikel
    
                                                     
                                            
                                                            
	
	Grenzen der Risikomessung auf Basis des Value at Risk
		
		, in Festschrift zum 80. Geburtstag von Max Boemle	
	Martin Wallmeier    (2008)
	        | Buchkapitel
    
                                                            
	
	Der "Steady State": Das Phantom der Unternehmensbewertung
		
		, in Finanzierungstheorie auf vollkommenen und unvollkommenen Kapitalmärkten, Festschrift für Lutz Kruschwitz	
	Martin Wallmeier    (2008)
	        | Buchkapitel
    
                                                            
	
		Volatility as an Asset Class: European Evidence
		
		
	Reinhold Hafner and Martin Wallmeier, The European Journal of Finance	(2007)	        | Artikel
    
                                                            
	
		How to invest over the life cycle: Insights from theory
		
		
	Martin Wallmeier and Florian Zainhofer, Journal für Betriebswirtschaft	(2007)	        | Artikel
    
                                                            
	
		Implizite Kapitalkostensätze und der Fortführungswert im Residualgewinnmodell
		
		
	Wallmeier, M., Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis	(2007)	        | Artikel
    
                                                            
	
	Arbitrage Pricing Theory, in: Enzyklopädisches Lexikon des Geld-, Bank- und Börsenwesens
		
			
	Martin Wallmeier, M. Steiner    (F. Thießen et al., 2007)
	        | Buchkapitel
    
                                                            
	
		Börsenspieler – Narren des Zufalls?
		
		, in Universitas 	
	Martin Wallmeier
	(2007)		        | Presseartikel
    
                                                            
	
		Schwankende Anlageklasse. Volatilitätsinstrumente sind ein teures Mittel zur Diversifikation
		
		, in NZZ, B25 (Sonderbeilage Derivative Produkte). 	
	Martin Wallmeier
	(19.9.2006)		        | Presseartikel
    
                                                            
	
		Rechtliche und ökonomische Grundlagen der Anlage von Stiftungskapital
		
		
	Martin Wallmeier, T. Bühner, Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 59	(2006)	        | Artikel
    
                                                            
	
	Volatilität als Anlageklasse - Attraktiv für institutionelle Anleger?
		
		, in Handbuch Alternative Investments, Band 2	
	Martin Wallmeier, R. Hafner    (2006)
	        | Buchkapitel
    
                                                     
                                            
                                                            
	
	Überschuldung, in: Wirtschaftslexikon, Das Wissen der Betriebswirtschaftslehre
		
			
	Martin Wallmeier    (Schäffer Poeschel, 2006)
	        | Buchkapitel
    
                                                            
	
		Volatilität als Asset-Klasse – Attraktiv für institutionelle Anleger?
		
		
	Martin Wallmeier, R. Hafner, Deutsche Pensions- und Investmentnachrichten (dpn) 	(2005)	        | Artikel
    
                                                            
	
		Analysts’ Earnings Forecasts for DAX100 Firms During the Stock Market Boom of the 1990s
		
		
	Martin Wallmeier, Financial Markets and Portfolio Management	(2005)	        | Artikel
    
                                                            
	
		Die Eigenmittelunterlegung nach Basel II aus Sicht der Kapitalstrukturtheorie
		
		
	Martin Wallmeier, A. Rathgeber, Die Unternehmung	(2005)	        | Artikel
    
                                                            
	
		Gewinnprognosen von Finanzanalysten: Ein europäischer Vergleich
		
		
	Martin Wallmeier, Der Finanzbetrieb	(2005)	        | Artikel
    
                                                            
	
		Aktienkursbasierte Mitarbeiterentlohnung in der Schweiz: Zielkonflikt zwischen Anreizsystem und Steuersparmodell?
		
		
	Martin Wallmeier, T. Bühner, Der Schweizer Treuhänder 15	(2004)	        | Artikel
    
                                                            
	
		Vermögensmanagement für Stiftungen
		
		
	Martin Wallmeier, T. Bühner, Fachzeitschrift für Verbands- und Nonprofit-Management 30/3	(2004)	        | Artikel
    
                                                            
	
		Erhöht "Basel II" die Kreditkosten von KMU? Überschätzte Folgen der neuen Eigenmittelvorschriften
		
		, in NZZ 	
	Martin Wallmeier, R. Volkart
	(10.7.2003)		        | Presseartikel
    
                                                            
	
	60 Stichwörter zum Themengebiet Liquiditätsmanagement, in: Gabler Lexikon Corporate Finance
		
			
	Martin Wallmeier, T. Bühner, M. Steiner    (W. Breuer u. T. Schweizer, 2003)
	        | Buchkapitel
    
                                                            
	
	Optionspreise und implizite Kursprozesse, in: Finanzwirtschaft, Kapitalmarkt und Banken
		
		, in Festschrift für Prof. Dr. Manfred Steiner	
	Martin Wallmeier    (2003)
	        | Buchkapitel
    
                                                     
                                            
                                                            
	
	Liquiditätsmanagement, in: Gabler Lexikon Corporate Finance
		
			
	Martin Wallmeier, M. Steiner    (W. Breuer u. T. Schweizer, 2003)
	        | Buchkapitel
    
                                                            
	
	Die Berücksichtigung variabler leistungs- und finanzwirtschaftlicher Risiken in der Unternehmensbewertung
		
		, in Meilensteine im Management, Band IX: Corporate Governance, Shareholder Value and Finance	
	Martin Wallmeier, M. Steiner    (2002)
	        | Buchkapitel
    
                                                            
	
	Überschuldung, in: Handwörterbuch Rechnungslegung und Prüfung
		
			
	Martin Wallmeier    (W. Ballwieser, A.G. Coenenberg u. K. v. Wysocki, 2002)
	        | Buchkapitel
    
                                                            
	
		Ein neues DCF-Verfahren zur Unternehmensbewertung?
		
		
	Martin Wallmeier, Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung	(2001)	        | Artikel
    
                                                            
	
		Verkehrte Welt der Unternehmensbewertung
		
		, in FINANZ BETRIEB 	
	Martin Wallmeier, S. Husmann, L. Kruschwitz, A. Löffler
	(2001)		        | Presseartikel
    
                                                            
	
	Renditeanomalien, in: Handwörterbuch des Bank- und Finanzwesens
		
			
	Martin Wallmeier    (W. Gerke u. M. Steiner, 2001)
	        | Buchkapitel
    
                                                            
	
	Mehrfaktorenmodelle, in: Handwörterbuch des Bank- und Finanzwesens
		
			
	Martin Wallmeier, M. Steiner    (W. Gerke u. M. Steiner, 2001)
	        | Buchkapitel
    
                                                            
	
		Determinanten erwarteter Renditen am deutschen Aktienmarkt — Eine empirische Untersuchung anhand ausgewählter Kennzahlen
		
		
	Martin Wallmeier, Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung	(2000)	        | Artikel
    
                                                            
	
		The Dynamics of DAX Implied Volatilities
		
		
	Martin Wallmeier, R. Hafner, (2000)	        | Working Paper
    
                                                            
	
		Forecasting the Correlation Structure of German Stock Returns: A Test of Firm-Specific Factor Models
		
		
	Manfred Steiner and Martin Wallmeier, European Financial Management	(1999)	        | Artikel
    
                                                     
                                            
                                                            
	
		Baumverfahren zur Bewertung diskreter Knock-Out-Optionen
		
		
	Manfred Steiner and Martin Wallmeier and Reinhold Hafner, OR Spectrum	(1999)	        | Artikel
    
                                                            
	
		Pricing near the barrier: the case of discrete knock-out options
		
		
	Manfred Steiner and Martin Wallmeier and Reinhold Hafner, The Journal of Computational Finance	(1999)	        | Artikel
    
                                                            
	
		Kapitalkosten und Finanzierungsprämissen
		
		
	Martin Wallmeier, Zeitschrift für Betriebswirtschaft	(1999)	        | Artikel
    
                                                            
	
		Unternehmensbewertung mit Discounted Cash Flow-Methoden und dem Economic Value Added-Konzept
		
		
	Martin Wallmeier, M. Steiner,  FINANZ BETRIEB 1	(1999)	        | Artikel
    
                                                            
	
		Lineare Rendite-Risiko-Beziehung von Finanztiteln und das CAPM
		
		
	Martin Wallmeier, M. Steiner, WISU 28	(1999)	        | Artikel
    
                                                            
	
		Underpricing bei der Erstemission von Aktien am Neuen Markt (1997-1998)
		
		
	Martin Wallmeier, R. Rösl, FINANZ BETRIEB 1	(1999)	        | Artikel
    
                                                            
	
		Lineare Rendite-Risiko-Beziehung von Finanztiteln und die APT
		
		
	Martin Wallmeier, M. Steiner, WISU 28	(1999)	        | Artikel
    
                                                            
	
	Portfoliomanagement: Theoretische Fundierung, in: Enzyklopädisches Lexikon des Geld-, Bank- und Börsenwesens
		
			
	Martin Wallmeier, M. Steiner    (E. Cramer u.a., 1999)
	        | Buchkapitel
    
                                                            
	
	Arbitrage Pricing Theory, in: Enzyklopädisches Lexikon des Geld-, Bank- und Börsenwesens
		
			
	Martin Wallmeier, M. Steiner    (E. Cramer u.a, 1999)
	        | Buchkapitel
    
                                                            
	
	Capital Asset Pricing Model, in: Enzyklopädisches Lexikon des Geld-, Bank- und Börsenwesens
		
			
	Martin Wallmeier, M. Steiner    (E. Cramer u.a., 1999)
	        | Buchkapitel
    
                                                     
                                            
                                                            
	
	Die Bilanzierung von Finanzinstrumenten in Deutschland und den USA unter Berücksichtigung von Absicherungszusammenhängen – Vom Hedge Accounting zur Marktwertbilanzierung?
		
		, in Rechnungswesen als Instrument für Führungsentscheidungen, Festschrift für A.G. Coenenberg	
	Martin Wallmeier, M. Steiner    (1998)
	        | Buchkapitel
    
                                                            
	
	Erwartete Renditen am deutschen Aktienmarkt
		
		, in Handbuch Portfoliomanagement	
	Martin Wallmeier, M. Steiner    (1998)
	        | Buchkapitel
    
                                                            
	
		Totgesagte leben länger! Anmerkungen zu einem Beitrag von L. Kruschwitz und A. Löffler
		
		
	Martin Wallmeier, M. Steiner, Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 49	(1997)	        | Artikel
    
                                                            
	
	Kalkulation in der Prozeßkostenrechnung
		
		, in Münsteraner Fallstudien zum Rechnungswesen und Controlling	
	Martin Wallmeier    (1996)
	        | Buchkapitel
    
                                                            
	
		Konzepte der Rechnungslegung für Finanzderivate
		
		
	Martin Wallmeier, M. Steiner, H.-J. Tebroke, Die Wirtschaftsprüfung 48	(1995)	        | Artikel
    
                                                            
	
		Quality Issues of Implied Volatilities of Index and Stock Options in the OptionMetrics IvyDB Database
		
		
		        | Preprint