Bedeutende finanzielle Verluste bekannter Institutionen haben zu verstärkter praktischer und wissenschaftlicher Auseinandersetzung mit den Themen Risiko und dessen Management geführt. Das Management von Risiken setzt eine eindeutige Definition von Risiko sowie Risikomasse voraus, mit welchen Risiken quantifiziert werden können. Im Rahmen des Lehrbuchprojekts Risikometrie, welches zusammen mit Prof. Dr. Stefan Huschens, Inhaber des Lehrstuhls für Quantitative Verfahren, insbesondere Statistik der TU Dresden erarbeitet wird, werden statistische Konzepte zur Messung von Marktrisiken, d.h. Kursrisiken von Aktien, Edelmetallen, Rohstoffen, etc. sowie Zinsänderungs- und Wechselkursrisiken entwickelt. Ein spezielles Konzept, welches dabei untersucht wird, ist der in der Praxis häufig verwendete 'Value at Risk'.
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