Intérêts de recherche actuels
Finance empirique en général, plus spécifiquement applications à la finance d'entreprise, à la gouvernance d'entreprise et à la gestion de portefeuille.
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Nouveautés
Isakov D., T. Madiès et S. Schnyder, 2012, Fiscalité des entreprises:Quelles réformes pour quelle efficacité économique? , paru dans "Steuerpolitische Baustellen: Fiskalische Irrwege und Herausforderungen“ edité par G. Schwarz et M. Salvi, Avenir Suisse-Verlag Neue Zürcher Zeitung, Essay no 5, pp. 149-181
Isakov D. et D. Marti, 2011, "Technical analysis with a long-term perspective:
Trading strategies and market timing ability", Working Paper, Faculté des
SES de l'Université de Fribourg, version pdf
Isakov D. et J.-P. Weisskopf, 2011, "Family ownership, multiple
blockholders and firm performance", Working Paper, version pdf
Publications
arbitrées/Refereed publications
Isakov D., D. Chung
et C. Pérignon, 2007, "Repurchasing shares on a second trading
line", Review of Finance, vol 11, no 2, pp. 253-285, version
pdf
Isakov D. et P.-A.
Dumont, 2006, "Les rachats d'actions propres par les sociétés
cotées en bourse: L'expérience suisse", Revue Bancaire
et Financière 2006/2, pp 67-71., version
pdf
Isakov D., K. Adjaouté
et J.-P. Danthine, 2005, "Portfolio diversification in Europe",
in "The
Internationalisation of Asset Ownership in Europe", ed. by
H. Huizinga and L. Jonung, Cambridge University Press, chap. 5, pp 140-172
Isakov D. et F.
Sonney, 2004, "Are practitioners right? On the relative importance
of industrial factors in international stock returns", Swiss Journal of Economics and Statistics.Vol 140, no 3, pp. 355-379.
Isakov D., S. Cauchie
et M. Hoesli, 2004, "The determinants of stock returns in a small
open economy", International
Review of Economics and Finance, vol 13 (2), pp. 167-185.
Isakov D. et L.
Barras, 2003, "How
to diversify internationally? A comparison of unconditional and conditional
asset allocation methods", Financial
Markets and Portfolio Management, vol 17 (2), pp. 194-212.
Isakov D. et C.
Pérignon, 2001, "Evolution of market uncertainty around earnings
announcements", Journal
of Banking and Finance, Vol 25, no 9, (September), pp. 1769-1788.
Isakov D.
et B. Morard, 2001, "Improving portfolio performance with option
strategies: Evidence from Switzerland", European
Financial Management. Vol 7, no 1, (March), pp. 73-91.
Isakov D.
et P. Cornu, 2000, "The deterring role of the medium of payment
in takeover contests: Theory and evidence from the U. K.", European
Financial Management, Vol 6, no 4, (Décember), pp. 423-440.
Isakov D. et C.
Pérignon, 2000, "On the dynamic interdependence of international
stock markets : A Swiss perspective" , Swiss Journal of Economics and Statistics.Vol 136, no 2, pp. 123-146, version pdf
Isakov D.,
1999, "Etude empirique de la relation rentabilité-risque sur le
marché des actions suisses", Banque
& Marchés, no 42 (Septembre-Octobre), pp. 27-32.
Isakov D.,
1999, "Is beta still alive ? Conclusive evidence from the Swiss
stock market", The
European Journal of Finance, Vol. 5, no 3. (September) pp. 202-212.
Isakov D.
et M. Hollistein, 1999 "Application of simple technical trading
rules to Swiss stock prices: Is it profitable ?", Financial
Markets and Portfolio Management, Vol. 13 (1), pp. 9-26.
Autres
travaux de recherche/Other research work
Isakov D. et P.-A. Dumont, 2009, "Les rachats d'actions en Suisse:
Objectifs, conséquences et pratiques", Working Paper no 408, Faculté des
SES de l'Université de Fribourg, version pdf
Isakov D., J.-F
Bacmann et M. Dubois, février 2001, "Industries, business cycle
and profitability of momentum strategies: An international perspective", version
pdf
Isakov D. et P.
Cornu, janvier 2000, "The optimal strategy of the initial bidder
in takeover contests: Theory and empirical evidence", Working Paper
no 2000.04, HEC Université de Genève, version pdf
Isakov D., avril
1997, "Tests du CAPM pour le marché des actions suisses",
Working Paper no 97.4, HEC Université de Genève.
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